Журнал вычислительной математики и математической физики, 2021, T. 61, № 1, стр. 162-176
Задача агрегирования межотраслевого баланса и двойственность
1 МФТИ
141701 М.о., Долгопрудный, Институтский пер., 9, Россия
2 ФИЦ ИУ РАН
119333 Москва, ул. Вавилова, 44, кор. 2, Россия
3 МГУ
119991 Москва, Ленинские горы, Россия
4 РУДН
117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Россия
* E-mail: alexshan@yandex.ru
Поступила в редакцию 25.06.2020
После доработки 25.06.2020
Принята к публикации 18.09.2020
Аннотация
С помощью теоремы двойственности Фенхеля и преобразования Янга в работе построена операция свертки технологий и на ее основе исследована задача агрегирования модели нелинейного межотраслевого баланса с вогнутыми положительно-однородными производственными функциями. Библ. 9.
1. ВВЕДЕНИЕ
Метод межотраслевого баланса В.В. Леонтьева был удостоен премии имени Нобеля по экономике и успешно использовался в XX веке для анализа экстенсивного восстановительного роста экономики США после великой экономической депрессии и экономик европейских стран и Японии в послевоенное тридцатилетие. Модели межотраслевого баланса позволяли строить мультипликаторы, выявлять узкие места экономической динамики, определять драйверы экономического роста. В основу метода В.В. Леонтьева были положены система материальных балансов и гипотеза о постоянстве норм затрат на выпуск продукции в процессе межотраслевого взаимодействия. Однако в 90-е годы в развитых капиталистических странах изменился характер экономической динамики: экстенсивное увеличение объемов производства сменилось ростом разнообразия и качества товаров и услуг. В этих условиях гипотеза В.В. Леонтьева о постоянстве норм затрат перестала соответствовать возросшей взаимозаменяемости товаров и услуг. Модели межотраслевого баланса в этот период утратили прежнюю популярность. Их стали вытеснять модели, в которых игнорировалась отраслевая специфика, а экономическая динамика описывалась как воспроизводство валового внутреннего продукта (см., например, [1], [2]). Однако мировые экономические кризисы конца XX века и начала XXI века вновь актуализировали модели межотраслевых балансов как инструмент исследования структурных диспропорций. Стали разрабатываться сетевые модели межотраслевых связей для экономики США (см., например, [3]). В [3] гипотеза В.В. Леонтьева о постоянстве норм материальных затрат заменена гипотезой о постоянстве структуры финансовых затрат в процессе производства товаров и услуг с учeтом их отраслевой дифференциации. Эта гипотеза соответствует допущению, что производитель фиксирует пропорции своих расходов, в рамках которых в зависимости от ценовой конъюнктуры осуществляет материальные затраты, варьируя качество приобретаемых товаров и услуг. В экономических условиях конца XX века и начала XXI века такая гипотеза представляется более адекватной, чем гипотеза В.В. Леонтьева. В отличие от леонтьевских отраслевых производственных функций с постоянными пропорциями, ей соответствуют производственные функции, учитывающие замещение производственных факторов. В данной работе рассматриваются новые математические задачи агрегирования и калибровки моделей нелинейного межотраслевого баланса.
2. НЕЛИНЕЙНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС
Рассмотрим группу из $m$ чистых отраслей, связанных взаимными поставками продукции в качестве производственных факторов текущего пользования (ПФТП). Обозначим через $X_{i}^{j}$ объем продукции $i$-й отрасли, который используется в качестве ПФТП в процессе производства в $j$-й отрасли, а через ${{X}^{j}} = (X_{1}^{j},\; \ldots ,\;X_{m}^{j})$ – затраты $j$-й отраслью ПФТП, производимых рассматриваемой группой отраслей. Будем также предполагать, что в процессе производства отрасли затрачивают в качестве ПФТП первичные ресурсы ($n$ видов), т.е. продукты, не производимые рассматриваемой группой отраслей. Обозначим через ${{l}^{j}} = (l_{1}^{j},\; \ldots ,\;l_{n}^{j})$ вектор затрат первичных ресурсов $j$-й отраслью, а через ${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}})$ – производственную функцию $j$-й отрасли, т.е. зависимость выпуска $j$-й отрасли от затрат ПФТП. Будем предполагать, что производственные функции отраслей обладают неоклассическими свойствами, т.е. являются вогнутыми, монотонно неубывающими, непрерывными функциями на $R_{ + }^{{m + n}}$, обращающимися в нуле в нуль. Кроме того, будем считать, что ${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}})$ являются функциями, положительно-однородными первой степени. Будем говорить, что такие функции принадлежат классу ${{\Phi }_{{m + n}}}$.
Обозначим через ${{X}^{0}} = (X_{1}^{0},\; \ldots ,\;X_{m}^{0})$ объемы поставок производимой рассматриваемыми отраслями продукции внешним потребителям. Будем считать, что спрос внешних потребителей описывается с помощью функции полезности ${{F}_{0}}({{X}^{0}})$. Предположим, что функция ${{F}_{0}}({{X}^{0}}) \in {{\Phi }_{m}}$ и что предложение первичных ресурсов рассматриваемой группе отраслей ограничено объемом $l = \left( {{{l}_{1}},\; \ldots ,\;{{l}_{n}}} \right) \geqslant 0$. Рассмотрим задачу об оптимальном распределении этих ресурсов между отраслями в целях максимизации функции полезности внешних потребителей при балансовых ограничениях по первичным ресурсам и выпускаемой отраслями продукции:
(2.2)
${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}}) \geqslant \sum\limits_{i = 0}^m {X_{j}^{i},} \quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(2.4)
${{X}^{0}} \geqslant 0,\quad {{X}^{1}} \geqslant 0,\quad \ldots ,\quad {{X}^{m}} \geqslant 0,\quad {{l}^{1}} \geqslant 0,\quad \ldots ,\quad {{l}^{m}} \geqslant 0.$Будем считать, что рассматриваемая группа отраслей продуктивна, т.е. существуют ${{\hat {X}}^{1}} \geqslant 0,\; \ldots ,\;{{\hat {X}}^{m}} \geqslant 0,\;{{\hat {l}}^{1}} \geqslant 0,\; \ldots ,\;{{\hat {l}}^{m}} \geqslant 0$, такие, что
Нетрудно доказать, что если группа отраслей продуктивна и $l = \left( {{{l}_{1}},\; \ldots ,\;{{l}_{n}}} \right) > 0$, то задача оптимизации (2.1)–(2.4) удовлетворяет условиям Слейтера.
Предложение 1 (см. [4]). Для того чтобы набор векторов $\{ {{\hat {X}}^{0}},\;{{\hat {X}}^{1}},\; \ldots ,\;{{\hat {X}}^{m}},{{\hat {l}}^{1}},\; \ldots ,\;{{\hat {l}}^{m}}\} $, удовлетворяющих ограничениям (2.2)–(2.4), являлся решением задачи оптимизации (2.1)–(2.4), необходимо и достаточно, чтобы существовали множители Лагранжа ${{p}_{0}} > 0$, $q = \left( {{{q}_{1}},\; \ldots ,\;{{q}_{m}}} \right) \geqslant 0$, $s = \left( {{{s}_{1}},\; \ldots ,\;{{s}_{n}}} \right) \geqslant 0$ такие, что
(2.5)
$({{\hat {X}}^{j}},{{\hat {l}}^{j}}) \in Arg\max \left\{ {{{q}_{j}}{{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}}) - q{{X}^{j}} - s{{l}^{j}}\,\left| {\,{{X}^{j}} \geqslant 0,\left. {{{l}^{j}} \geqslant 0} \right\}} \right.} \right.,\quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(2.6)
${{q}_{j}}\left( {{{F}_{j}}({{{\hat {X}}}^{j}},{{{\hat {l}}}^{j}}) - \hat {X}_{j}^{0} - \sum\limits_{i = 1}^m {\hat {X}_{j}^{i}} } \right) = 0,\quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(2.7)
${{s}_{k}}\left( {{{l}_{k}} - \sum\limits_{j = 1}^m {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} _{k}^{j}} } \right) = 0,\quad k = 1,\; \ldots ,\;n,$(2.8)
${{\hat {X}}^{0}} \in Arg\max \left\{ {{{p}_{0}}{{F}_{0}}({{X}^{0}}) - q{{X}^{0}}\,\left| {\,{{X}^{0}} \geqslant \left. 0 \right\}.} \right.} \right.$Будем интерпретировать множители Лагранжа $q = \left( {{{q}_{1}},\; \ldots ,\;{{q}_{m}}} \right)$ к балансовым ограничениям по выпускаемым отраслями продуктам как цены на эти продукты, а множители Лагранжа $s = \left( {{{s}_{1}},\; \ldots ,\;{{s}_{n}}} \right)$ к балансовым ограничениям по первичным ресурсам – как цены на первичные ресурсы. Тогда соотношение (2.5) означает, что предложение продукции отраслями и их спрос на ПФТП определяются из максимизации прибыли при ценах $\left( {q,s} \right)$. Соотношение (2.8) описывает спрос при ценах $q$ репрезентативного рационального конечного потребителя с функцией полезности ${{F}_{0}}({{X}^{0}})$, и, кроме того, ${{p}_{0}} = {{q}_{0}}\left( q \right),$ где функция ${{q}_{0}}\left( q \right)$ является преобразованием Янга функции ${{F}_{0}}({{X}^{0}})$, т.е.
Соотношения (2.2) и (2.6), (2.3) и (2.7) означают, что цены $q = \left( {{{q}_{1}},\; \ldots ,\;{{q}_{m}}} \right)$ и $s = \left( {{{s}_{1}},\; \ldots ,\;{{s}_{n}}} \right)$ равновесные. Таким образом, оптимальными механизмами распределения являются равновесные рыночные механизмы.
Двойственным описанием технологии производства $j$-й отрасли является функция себестоимости
Функция себестоимости ${{q}_{j}}\left( {q,s} \right)$ является преобразованием Янга производственной функции ${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}})$.
3. ЗАДАЧА ОБ АГРЕГИРОВАННОМ ОПИСАНИИ ГРУППЫ ОТРАСЛЕЙ
Рассмотрим задачу агрегирования межотраслевого баланса (2)–(4) с помощью функции полезности ${{F}_{0}}({{X}^{0}})$. Обозначим через ${{F}^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right)$ оптимальное значение функционала в задаче (2.1)–(2.4) в зависимости от вектора предложения первичных ресурсов $l$ в правой части балансового ограничения (2.3). Функция ${{F}^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right) \in {{\Phi }_{n}}$ интерпретируется как агрегированная производственная функция. Агрегированной производственной функции ${{F}^{A}}\left( l \right)$ соответствует двойственная агрегированная функция себестоимости
(3.1)
${{q}_{A}}{\kern 1pt} \left( s \right) = {\text{inf}}\left\{ {\frac{{sl}}{{{{F}^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right)}}\,\left| {\,l \geqslant 0,\;{{F}^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right) > 0} \right.} \right\}.$Функция себестоимости ${{q}_{A}}\left( s \right) \in {{\Phi }_{n}}$ и, кроме того, справедливо соотношение (см., например, [5])
В силу двойственности между производственными функциями и функциями себестоимости, например, производственной функции с постоянной эластичностью замещения (constant elasticity substitution, CES) ${{\left( {{{{\left( {\frac{{{{X}_{1}}}}{{{{w}_{1}}}}} \right)}}^{{ - \rho }}} + {{{\left( {\frac{{{{X}_{2}}}}{{{{w}_{2}}}}} \right)}}^{{ - \rho }}} + {{{\left( {\frac{{{{X}_{n}}}}{{{{w}_{n}}}}} \right)}}^{{ - \rho }}}} \right)}^{{ - 1/\rho }}}$, где $\rho \in \left[ { - 1,0} \right) \cup \left( {0, + \infty } \right]$, ${{w}_{1}} > 0,\; \ldots ,\;{{w}_{n}} > 0$, в силу преобразования Янга соответствует CES-функция себестоимости ${{\left( {{{{\left( {{{s}_{1}}{{w}_{1}}} \right)}}^{{ - \sigma }}} + {{{\left( {{{s}_{2}}{{w}_{2}}} \right)}}^{{ - \sigma }}} + {{{\left( {{{s}_{n}}{{w}_{n}}} \right)}}^{{ - \sigma }}}} \right)}^{{ - 1/\sigma }}}$, где $\sigma = - \frac{\rho }{{1 + \rho }}$. Производственной функции Кобба–Дугласа (предельный случай при $\rho \to 0$) ${{F}_{{KD}}}\left( {{{X}_{1}},\; \ldots ,\;{{X}_{n}}} \right) = AX_{1}^{{{{\alpha }_{1}}}}\; \ldots \;.X_{n}^{{{{\alpha }_{n}}}}$, где $A > 0$, ${{\alpha }_{1}} > 0,\; \ldots ,\;{{\alpha }_{n}} > 0$, ${{\alpha }_{1}} + \; \ldots \; + {{\alpha }_{n}} = 1$, в силу преобразования Янга соответствует функция себестоимости
Теорема 1. Агрегированная функция себестоимости представима в виде
(3.2)
${{q}_{A}}{\kern 1pt} \left( s \right) = \sup \left\{ {{{q}_{0}}{\kern 1pt} \left( p \right)\left| {p = \left( {{{p}_{1}},\; \ldots ,\;{{p}_{m}}} \right) \geqslant 0,\;{{q}_{j}}{\kern 1pt} \left( {p,s} \right) \geqslant {{p}_{j}},\;j = 1,\; \ldots ,\;m} \right.} \right\}.$Доказательство. Построим двойственную задачу к задаче (2.1)–(2.4), предполагая, что $l \in R_{ + }^{n}$. Для этого переформулируем задачу (2.1)–(2.4) в виде ${\text{inf}}\left\{ {f({{X}^{0}}) + g({{X}^{0}})} \right\}$, где
Вычислим сопряженные функции:
По теореме Фенхеля (см. [6, с. 47]) имеем, что
(3.3)
${{F}^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right) = {\text{inf}}\left\{ {f{\text{*}}{\kern 1pt} \left( { - p} \right) + g{\text{*}}{\kern 1pt} \left( p \right)} \right\} = {\text{inf}}\left\{ {sl\left| {{{q}_{0}}{\kern 1pt} \left( p \right) \geqslant 1,\;{{q}_{j}}\left( {p,s} \right) \geqslant {{p}_{j}},\;j = 1,\; \ldots ,\;m,\;p \geqslant 0,\;s \geqslant 0} \right.} \right\}.$В силу положительной однородности первой степени функций ${{q}_{0}}{\kern 1pt} \left( p \right)$, ${{q}_{j}}{\kern 1pt} \left( {s,p} \right),$ $j = 1,\; \ldots ,\;m$, из (3.1) и (3.3) следует (3.2). Теорема 1 доказана.
Определение 1. Будем называть задачу (3.2) двойственной по Янгу к задаче (2.1)–(2.4).
Предложение 2. Если множители Лагранжа $\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} = \left( {{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }}_{1}},\; \ldots ,\;{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }}_{m}}} \right) \geqslant 0$, $\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{s} \geqslant 0$ к задаче (1)–(4) удовлетворяют условиям
(3.4)
$({{\hat {X}}^{j}},{{\hat {l}}^{j}}) \in {\text{Arg}}\max \left\{ {{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }}_{j}}{{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}}) - \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} {{X}^{j}} - \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{s} {{l}^{j}}\left| {{{X}^{j}} \geqslant 0,\left. {{{l}^{j}} \geqslant 0} \right\}} \right.} \right.,\quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(3.5)
${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }_{j}}\left( {{{F}_{j}}({{{\hat {X}}}^{j}},{{{\hat {l}}}^{j}}) - \hat {X}_{j}^{0} - \sum\limits_{i = 1}^m {\hat {X}_{j}^{i}} } \right) = 0,\quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(3.6)
${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{s} }_{k}}\left( {{{l}_{k}} - \sum\limits_{j = 1}^m {\hat {l}_{k}^{j}} } \right) = 0,\quad k = 1,\; \ldots ,\;n,$(3.7)
${{\hat {X}}^{0}} \in \operatorname{Arg} \max \left\{ {{{F}_{0}}({{X}^{0}}) - \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} {{X}^{0}}\left| {{{X}^{0}} \geqslant \left. 0 \right\},} \right.} \right.$Доказательство. В силу положительной однородности и вогнутости функции ${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}})$ получаем из (3.4), что ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }_{j}} \leqslant {{q}_{j}}\left( {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} ,\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{s} } \right)$, $j = 1,\; \ldots ,\;m$, ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }_{j}}{{F}_{j}}({{\hat {X}}^{j}},{{\hat {l}}^{j}}) = \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} {{\hat {X}}^{j}} + \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{s} {{\hat {l}}^{j}}$. Из (3.7) следует, что ${{q}_{0}}\left( {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} } \right) = 1$, ${{F}_{0}}({{\hat {X}}^{0}}) = \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} {{\hat {X}}^{0}}$. Из (3.5) имеем, что
4. ОБОБЩEННАЯ КОНВОЛЮЦИЯ
В качестве примера рассмотрим две технологии ${{F}_{1}}({{l}^{1}})$ и ${{F}_{2}}({{l}^{2}})$, использующие одни и те же производственные факторы. Будем считать, что по этим технологиям выпускается частично взаимозаменяемая продукция и что потребители этой продукции оценивают еe с помощью функции полезности ${{F}_{0}}(X_{1}^{0},X_{2}^{0})$, которая является положительно-однородной, вогнутой, непрерывной на множестве $R_{ + }^{2}$ функцией, принимающей положительные значения на множестве $\operatorname{int} R_{ + }^{2}$.
Рассмотрим задачу распределения ресурсов между технологиями:
Функция ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{F} }^{A}}\left( l \right)$, задающая зависимость оптимального значения функционала задачи (4.1)–(4.3) от вектора $l$ суммарных затрат производственных факторов, описывает агрегированную технологию. Заметим, что операция построения функции ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{F} }^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right)$ по функциям ${{F}_{1}}({{l}^{1}})$ и ${{F}_{2}}({{l}^{2}})$ может рассматриваться как обобщение операции конволюции в выпуклом анализе.
Следствие 1. Пусть
Функция ${{q}_{0}}{\kern 1pt} \left( {{{q}_{1}}{\kern 1pt} \left( s \right),{{q}_{2}}{\kern 1pt} \left( s \right)} \right)$ является функцией себестоимости для производственной функции ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{F} }^{A}}{\kern 1pt} \left( l \right)$.
Двойственный к функции полезности ${{F}_{0}}\left( {{{Y}_{1}},{{Y}_{2}}} \right)$ индекс цены выражается с помощью преобразования Янга:
Предположим, что в силу преобразования Янга технологиям ${{F}_{1}}({{l}^{1}})$ и ${{F}_{2}}({{l}^{2}})$ соответствуют функции себестоимости ${{q}_{1}}{\kern 1pt} \left( {{{s}_{1}}{{x}_{1}},{{s}_{2}}{{x}_{2}}} \right)$ и ${{q}_{1}}{\kern 1pt} \left( {{{s}_{1}}{{y}_{1}},{{s}_{2}}{{y}_{2}}} \right)$.
Рассмотрим задачу об агрегировании технологий: для каких функций ${{q}_{0}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right)$, ${{q}_{1}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right)$, ${{q}_{2}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right)$ существуют положительные числа ${{z}_{1}}$, ${{z}_{2}}$ такие, что для любых ${{s}_{1}} \geqslant 0$, ${{s}_{2}} \geqslant 0$ справедливо, что
Предложение 3. Пусть функции ${{q}_{0}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right)$, ${{q}_{1}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right)$, ${{q}_{2}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right)$ положительно однородны, вогнуты, непрерывны на $R_{ + }^{2}$, принимают положительные значения на множестве $\operatorname{int} R_{ + }^{2}$ и удовлетворяют для любых ${{\beta }_{1}} \geqslant 0$, ${{\beta }_{2}} \geqslant 0$ условиям ${{q}_{j}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{1}},{{\beta }_{2}}} \right) = {{q}_{j}}{\kern 1pt} \left( {{{\beta }_{2}},{{\beta }_{1}}} \right)$, ${{q}_{j}}{\kern 1pt} \left( {0,{{\beta }_{2}}} \right) = {{\beta }_{2}}$, $j = 0,\;1,\;2$. Тогда имеем
Доказательство. Полагая ${{s}_{2}} = 0$, получаем, что
Полагая в этом соотношении ${{y}_{1}} = {{y}_{2}} = 0$, получаем, что
Откуда следует, что ${{q}_{1}}\left( {{{x}_{1}},{{x}_{2}}} \right) = {{q}_{2}}\left( {{{x}_{1}},{{x}_{2}}} \right)$. Таким образом, для любых ${{x}_{1}} \geqslant 0$, ${{x}_{2}} \geqslant 0$, ${{y}_{1}} \geqslant 0$, ${{y}_{2}} \geqslant 0$ справедливо равенство
По теореме Дебре–Гормана–Кукушкина (см. [7, теорема 1, с. 29]) существуют непрерывные, строго монотонные, обращающиеся в нуле в нуль функции $\lambda \left( \beta \right)$, $\mu \left( \beta \right)$ такие, что для любых ${{x}_{1}} \geqslant 0$, ${{x}_{2}} \geqslant 0$, ${{y}_{1}} \geqslant 0$, ${{y}_{2}} \geqslant 0$ справедливо равенство
Полагая ${{y}_{1}} = {{y}_{2}} = 0$, получаем, что для любых ${{x}_{1}} \geqslant 0$, ${{x}_{2}} \geqslant 0$ справедливо равенство
Заметим, что для любого ${{x}_{1}} \geqslant 0$ справедливо равенство
Без ограничения общности, умножая, если нужно, функцию $\mu \left( x \right)$ на положительное число, будем считать, что $\mu \left( 1 \right) = 1$. Из положительной однородности функции ${{q}_{0}}\left( {{{x}_{1}},{{x}_{2}}} \right)$ следует, что если числа ${{x}_{1}} \geqslant 0$, ${{x}_{2}} \geqslant 0$ таковы, что $\mu \left( {{{x}_{1}}} \right) + \mu \left( {{{x}_{2}}} \right) = 1$, то для любого $t \geqslant 0$ справедливо равенство
откуда следует, что $\mu \left( \beta \right) = {{\beta }^{{ - \sigma }}}$, где $\sigma < 0$. Из этого следует, что5. АГРЕГИРОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
Рассмотрим вопрос об агрегировании межотраслевого баланса (2.1)–(2.4). Предположим, что множество номеров отраслей и выпускаемых ими продуктов $\left\{ {1,...,m} \right\}$ разбито на непересекающиеся подмножества $\left\{ {{{I}_{\alpha }}\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}$. Обозначим через ${{Z}^{\alpha }} = (X_{j}^{0}\,\left| {\,j \in {{I}_{\alpha }}} \right.)$, где $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $. Предположим, что функция полезности внешних потребителей имеет структуру ${{F}_{0}}({{X}^{0}}) = {{G}_{0}}({{G}_{1}}({{Z}^{1}}),\; \ldots ,\;{{G}_{\nu }}({{Z}^{\nu }})),$ где функции ${{G}_{\alpha }}$, $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $, являются положительно-однородными первой степени, вогнутыми, монотонно неубывающими, непрерывными функциями.
Лемма 1 (см. [8]). Пусть ${{G}_{1}}({{Z}^{1}}),\; \ldots ,\;{{G}_{\nu }}({{Z}^{\nu }})$ – положительно-однородные, вогнутые, непрерывные функции, принимающие положительные значения при положительных значениях аргументов, а функция ${{G}_{0}}\left( {{{Y}_{1}},\; \ldots ,\;{{Y}_{\nu }}} \right)$ является положительно-однородной, вогнутой, непрерывной на множестве $R_{ + }^{\nu }$ функцией, принимающей положительные значения на множестве ${\text{int}}R_{ + }^{\nu }$. Пусть функции
По лемме 1 функция ${{h}_{0}}({{h}_{1}}({{p}^{1}}),\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }}({{p}^{\nu }}))$ в силу преобразования Янга будет двойственной к функции ${{F}_{0}}({{X}^{0}}) = {{G}_{0}}({{G}_{1}}({{Z}^{1}}),\; \ldots ,\;{{G}_{\nu }}({{Z}^{\nu }}))$.
Рассмотрим вспомогательную задачу
(5.1)
${{H}^{\alpha }}({{p}^{1}},\; \ldots ,\;{{p}^{{\alpha - 1}}},{{p}^{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{p}^{\nu }},s) = {\text{sup}}\left\{ {{{h}_{\alpha }}({{p}^{\alpha }})\,\left| {\,{{p}^{\alpha }} \geqslant 0,\;{{q}_{j}}(p,s) \geqslant {{p}_{j}},\;j \in {{I}_{\alpha }}} \right.} \right\}.$Теорема 2. Пусть
(5.2)
$\begin{gathered} {{H}^{\alpha }}({{p}^{1}},...,{{p}^{{\alpha - 1}}},{{p}^{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{p}^{\nu }},s) = {{r}^{\alpha }}({{h}_{1}}({{p}^{1}}),\; \ldots ,\;{{h}_{{\alpha - 1}}}({{p}^{{\alpha - 1}}}),{{h}_{{\alpha + 1}}}({{p}^{{\alpha + 1}}}),\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }}({{p}^{\nu }}),s), \\ \alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu , \\ \end{gathered} $(5.3)
${{q}_{A}}\left( s \right) = {\text{sup}}\left\{ {{{h}_{0}}\left( {{{h}_{1}},\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }}} \right)\,\left| {\,{{r}^{\alpha }}\left( {{{h}_{1}},\; \ldots ,\;{{h}_{{\alpha - 1}}},{{h}_{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }},s} \right) \geqslant {{h}_{\alpha }} \geqslant 0,\;\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}.$Кроме того, если $\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} = ({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }^{\alpha }}\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.)$ – решение задачи (3.2), то $\left\{ {{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }}_{\alpha }} = {{h}^{\alpha }}({{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }}^{\alpha }})\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}$ – решение задачи (5.3).
Доказательство. Пусть $\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} = ({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }^{\alpha }}\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.)$ – решение задачи (3.2). Положим ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{\alpha }} = {{h}^{\alpha }}({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }^{\alpha }})$, $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $. Из (5.1) следует, что ${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{\alpha }} \leqslant {{r}^{\alpha }}({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{1}},\; \ldots ,\;{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{{\alpha - 1}}},{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{\nu }},s)$, $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $. Поскольку ${{q}_{0}}(\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} ) = {{h}_{0}}({{h}_{1}}({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }^{1}}),\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }}({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} }^{\nu }}))$, получаем, что
В обратную сторону, пусть $({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{1}},\; \ldots ,\;{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} }_{\nu }})$ – решение задачи
(5.4)
${\text{sup}}\left\{ {{{h}_{0}}\left( {{{h}_{1}},\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }}} \right)\,\left| {\,{{r}^{\alpha }}\left( {{{h}_{1}},\; \ldots ,\;{{h}_{{\alpha - 1}}},{{h}_{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }},s} \right) \geqslant {{h}_{\alpha }} \geqslant 0,\;\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}.$Теорема 3. Пусть
Тогда $\left\{ {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{Y} _{\beta }^{0},\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{Y} _{\beta }^{\alpha },{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{L} }}^{\alpha }}\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu ;\;\beta = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}$ является решением задачи
(5.6)
${{R}^{\alpha }}(Y_{1}^{\alpha },\; \ldots ,\;Y_{{\alpha - 1}}^{\alpha },Y_{{\alpha + 1}}^{\alpha },\; \ldots ,\;Y_{\nu }^{\alpha },{{L}^{\alpha }}) \geqslant Y_{\alpha }^{0} + \sum\limits_{\beta \ne \alpha } {Y_{\alpha }^{\beta }} ,\quad \alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu ,$(5.8)
$Y_{\beta }^{0} \geqslant 0,\quad Y_{\beta }^{\alpha } \geqslant 0,\quad \beta = 1,\; \ldots ,\;\nu ,\quad \beta \ne \alpha ,\quad {{L}^{\alpha }} \geqslant 0,\quad \alpha = 1,\, \ldots ,\,\nu .$Доказательство. По теореме 1 задача (5.5)–(5.8) является двойственной по Янгу к задаче (5.4). Из теоремы 2 следует, что оптимальные значения функционалов в задачах (3.2) и (5.4) равны, а значит, в силу двойственности по Янгу, равны и оптимальные значения функционалов в задачах (2.1)–(2.4) и (5.5)–(5.8). Из (2.3), (2.4) по построению следует, что $\left\{ {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{Y} _{\beta }^{0},\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{Y} _{\beta }^{\alpha },{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{L} }}^{\alpha }}\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu ;\;\beta = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}$ удовлетворяют (5.7) и (5.8). Таким образом, для доказательства теоремы достаточно проверить, что $\left\{ {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{Y} _{\beta }^{0},\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{Y} _{\beta }^{\alpha },{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{L} }}^{\alpha }}\,\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu ;\;\beta = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}$ удовлетворяют (5.6).
В силу предложения 1 существуют $\,\tilde {p} = \left( {{{{\tilde {p}}}_{1}},\; \ldots ,\;{{{\tilde {p}}}_{m}}} \right) \geqslant 0$, $\tilde {s} = \left( {{{{\tilde {s}}}_{1}},\; \ldots ,\;{{{\tilde {s}}}_{n}}} \right) \geqslant 0$ такие, что выполняются условия
(5.9)
$({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }^{j}},{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} }^{j}}) \in \operatorname{Arg} \max \left\{ {{{{\tilde {p}}}_{j}}{{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}}) - \tilde {p}{{X}^{j}} - \tilde {s}{{l}^{j}}\,\left| {\,{{X}^{j}} \geqslant 0,\left. {{{l}^{j}} \geqslant 0} \right\}} \right.} \right.,\quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(5.10)
${{\tilde {p}}_{j}}\left( {{{F}_{j}}({{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }}^{j}},{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} }}^{j}}) - \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{j}^{0} - \sum\limits_{i = 1}^m {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{j}^{i}} } \right) = 0,\quad j = 1,\; \ldots ,\;m,$(5.11)
${{\tilde {s}}_{k}}\left( {{{l}_{k}} - \sum\limits_{j = 1}^m {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} _{k}^{j}} } \right) = 0,\quad k = 1,\; \ldots ,\;n,$(5.12)
${{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }^{0}} \in \operatorname{Arg} {\text{max}}\left\{ {{{F}_{0}}({{X}^{0}}) - \tilde {p}{{X}^{0}}\,\left| {\,{{X}^{0}} \geqslant 0} \right.} \right\}.$В силу положительной однородности и вогнутости функции ${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}})$ получаем из (5.9), что ${{\tilde {p}}_{j}} = {{q}_{j}}\left( {\tilde {p},\tilde {s}} \right)$ и ${{\tilde {p}}_{j}}{{F}_{j}}({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }^{j}},{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} }^{j}}) = \tilde {p}{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }^{j}} + \tilde {s}{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} }^{j}}$ (здесь $j = 1,\; \ldots ,\;m$). Откуда следует, что
С учетом (5.10), (5.12) получаем
Из (5.12) следует, что ${{q}_{0}}\left( {\tilde {p}} \right) = {{h}_{0}}({{h}_{1}}({{\tilde {p}}^{1}}),\; \ldots ,\;{{h}_{\nu }}({{\tilde {p}}^{\nu }})) = 1,$ ${{F}_{0}}({{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }^{0}}) = \tilde {p}{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }^{0}}$, т.е.
Рассмотрим вспомогательную задачу
(5.13)
${{G}_{\alpha }}\left( {X_{j}^{0}\,\left| {\,j \in {{I}^{\alpha }}} \right.} \right) \to \max ,$(5.14)
${{F}_{j}}({{X}^{j}},{{l}^{j}}) \geqslant X_{j}^{0} + \sum\limits_{i \in {{I}^{\alpha }}} {X_{j}^{i}} + \sum\limits_{\beta \ne \alpha } {\sum\limits_{i \in {{I}^{\beta }}} {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{j}^{i}} } ,\quad j \in {{I}^{\alpha }},$(5.15)
$\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {X_{i}^{j}} \leqslant \sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{i}^{j}} ,\quad i \notin {{I}^{\alpha }},$(5.17)
$X_{j}^{0} \geqslant 0,{{X}^{j}} \geqslant 0,\quad {{l}^{j}} \geqslant 0,\quad j \in {{I}^{\alpha }}.$Набор переменных $\left\{ {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{j}^{0},{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} }}^{j}},{{{\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{l} }}^{j}}\,\left| {\,j \in {{I}^{\alpha }}} \right.} \right\}$ является решением задачи (5.13)–(5.17). Множители Лагранжа $p$, $s$ удовлетворяют
Следовательно, набор $\left\{ {{{h}_{\alpha }}({{{\tilde {p}}}^{\alpha }}),\tilde {p},\tilde {s}} \right\}$ является множителями Лагранжа для задачи (5.13)–(5.17). Задача (5.1) является двойственной по Янгу к задаче (5.13)–(5.17). В силу предложения 2 вектор ${{\tilde {p}}^{\alpha }}$ является решением задачи (5.1), т.е.
(5.18)
$\begin{gathered} {{R}^{\alpha }}\left( {{{G}_{\beta }}\left( {\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{i}^{j}} \,\left| {\,i \in {{I}^{\beta }}} \right.} \right),\;{{L}^{\alpha }}\,\left| {\,\beta \ne \alpha } \right.} \right) = \mathop {{\text{inf}}}\limits_{\left\{ {{{p}^{\beta }} \geqslant 0,s \geqslant 0\left| {\beta \ne \alpha ,{{H}^{\alpha }}({{p}^{\beta }},s\left| {\beta \ne \alpha } \right.) > 0} \right.} \right\}} \frac{{\sum\limits_{\beta \ne \alpha } {\sum\limits_{i \in {{I}^{\beta }}} {\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {{{p}_{i}}\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{i}^{j}} + s{{L}^{\alpha }}} } }}{{{{H}^{\alpha }}({{p}^{1}},\; \ldots ,\;{{p}^{{\alpha - 1}}},{{p}^{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{p}^{\nu }},s)}} = \\ = \;\frac{{\sum\limits_{\beta \ne \alpha } {\sum\limits_{i \in {{I}^{\beta }}} {\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {{{{\tilde {p}}}_{i}}\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{i}^{j}} + \tilde {s}{{L}^{\alpha }}} } }}{{{{H}^{\alpha }}({{{\tilde {p}}}^{1}},\; \ldots ,\;{{{\tilde {p}}}^{{\alpha - 1}}},{{{\tilde {p}}}^{{\alpha + 1}}},\; \ldots ,\;{{{\tilde {p}}}^{\nu }},\tilde {s})}} = \frac{{\sum\limits_{\beta \ne \alpha } {\sum\limits_{i \in {{I}^{\beta }}} {\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {{{{\tilde {p}}}_{i}}\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{i}^{j}} } } + \tilde {s}{{L}^{\alpha }}}}{{{{h}_{\alpha }}({{{\tilde {p}}}^{\alpha }})}}. \\ \end{gathered} $(5.19)
$\sum\limits_{\beta \ne \alpha } {\sum\limits_{i \in {{I}^{\beta }}} {\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {{{{\tilde {p}}}_{i}}\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{i}^{j}} } } + \tilde {s}{{L}^{\alpha }} = \sum\limits_{\beta \ne \alpha } {\sum\limits_{i \in {{I}^{\beta }}} {\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {{{{\tilde {p}}}_{j}}\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{X} _{j}^{i}} } } .$Замечание. Агрегированные балансы (5.6) не зависят от конкретного вида функции ${{G}_{0}}$, описывающей спрос внешнего потребителя. Поэтому конструкцию построения балансов (5.6) можно рассматривать как агрегирование межотраслевых балансов (2.2). Будем называть условия (5.2) из теоремы 2 условиями агрегирования балансов. Анализ условия (5.2) сводится к задаче о слабой отделимости.
Предложение 4. Пусть $H({{p}^{1}},{{p}^{2}}) \in {{\Phi }_{{m + n}}} \cap {{C}^{2}}(R_{ + }^{{m + n}})$, $h({{p}^{1}}) \in {{\Phi }_{m}} \cap {{C}^{2}}(R_{ + }^{m})$. Для того чтобы $H({{p}^{1}},{{p}^{2}}) = r(h({{p}^{1}}),{{p}^{2}})$, где $r(h,{{p}^{2}}) \in {{\Phi }_{{n + 1}}} \cap {{C}^{2}}(R_{ + }^{{n + 1}})$, ${{p}^{1}} = (p_{1}^{1},\; \ldots ,\;p_{m}^{1}) \in R_{ + }^{m},$ ${{p}^{2}} = (p_{1}^{2},\; \ldots ,\;p_{n}^{2}) \in R_{ + }^{n}$, необходимо и достаточно, чтобы существовала функция $\psi ({{p}^{1}},{{p}^{2}}) \in {{C}^{1}}(R_{ + }^{{m + n}})$ такая, что
Доказательство. Необходимость. Поскольку $H({{p}^{1}},{{p}^{2}}) = r(h({{p}^{1}}),{{p}^{2}})$, где $r(h,{{p}^{2}}) \in {{\Phi }_{{n + 1}}} \cap {{C}^{2}}(R_{ + }^{{n + 1}})$, то
Положим
При сделанных предположениях $\psi ({{p}^{1}},{{p}^{2}}) \in {{C}^{1}}(R_{ + }^{{m + n}})$.
Если
тоДостаточность. В силу тождества Эйлера
Пусть для определенности $\frac{{\partial h({{p}^{1}})}}{{\partial p_{k}^{1}}} > 0$. По теореме о неявной функции существует дважды непрерывно дифференцируемая функция $\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} _{k}^{1}(h,p_{1}^{1},\; \ldots ,\;p_{{k - 1}}^{1},p_{{k + 1}}^{1},\; \ldots ,\;p_{m}^{1})$ такая, что $h(p_{1}^{1},\; \ldots ,\;p_{{k - 1}}^{1},\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} _{k}^{1}(\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} ,p_{1}^{1},\; \ldots ,\;p_{{k - 1}}^{1},p_{{k + 1}}^{1},\; \ldots ,\;p_{m}^{1}),p_{{k + 1}}^{1},\; \ldots ,\;p_{m}^{1}) = \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{h} $.
Причем для $j \ne k$ имеем
Сделаем в функции $H({{p}^{1}},{{p}^{2}})$ замену переменных. Перейдем от переменных $({{p}^{1}},{{p}^{2}})$ к переменным $(p_{1}^{1},\; \ldots ,\;p_{{k - 1}}^{1},h,p_{{k + 1}}^{1},\; \ldots ,\;p_{m}^{1},{{p}^{2}})$, полагая $p_{k}^{1} = \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{p} _{k}^{1}(h,p_{1}^{1},\; \ldots ,\;p_{{k - 1}}^{1},p_{{k + 1}}^{1},\; \ldots ,\;p_{m}^{1})$. Заметим, что для $j \ne k$ справедливо равенство
Откуда следует, что $H({{p}^{1}},{{p}^{2}}) = r(h({{p}^{1}}),{{p}^{2}})$, где $r(h,{{p}^{2}}) \in {{C}^{2}}(R_{ + }^{{n + 1}})$ и $\psi ({{p}^{1}},{{p}^{2}}) = {{\left. {\frac{{\partial r(h,{{p}^{2}})}}{{\partial h}}} \right|}_{{h = h({{p}^{1}})}}}$.
Кроме того, $\lambda r(h({{p}^{1}}),{{p}^{2}}) = \lambda H({{p}^{1}},{{p}^{2}}) = H(\lambda {{p}^{1}},\lambda {{p}^{2}}) = r(h(\lambda {{p}^{1}}),\lambda {{p}^{2}})$ = $r(\lambda h({{p}^{1}}),\lambda {{p}^{2}})$ при $\lambda > 0$. Откуда получаем, что если $\lambda > 0$, то справедливо равенство $r(\lambda h,\lambda {{p}^{2}}) = \lambda r(h,{{p}^{2}})$. Заметим, что в силу положительной однородности функции $h({{p}^{1}})$ справедливо равенство
В силу вогнутости функции $H({{p}^{1}},{{p}^{2}})$ для любых $u = \left( {{{u}_{1}},\; \ldots ,\;{{u}_{m}}} \right)$, ${v} = \left( {{{{v}}_{1}},\; \ldots ,\;{{{v}}_{n}}} \right)$ справедливо неравенство
Полагая $u = {{p}^{1}}$ и выбирая
6. АГРЕГИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ ФУНКЦИЙ С ПОСТОЯННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ
Обозначим через ${{J}_{0}}$ множество номеров товаров, которые выпускаются рассматриваемыми отраслями и используются конечными потребителями. Обозначим через ${{J}_{i}}$ множество номеров товаров, которые выпускаются рассматриваемыми отраслями и используются в качестве производственных факторов $i$-й отраслью, а через ${{I}_{i}}$ – множество номеров первичных ресурсов, которые используются в качестве производственных факторов $i$-й отраслью. Будем предполагать, что каждая отрасль использует хотя бы один вид первичных ресурсов, т.е. ${{I}_{i}} \ne \emptyset $. Предположим, что функции
Обозначим
Рассмотрим матрицы
Следствие 2. Пусть матрица $A$ продуктивна. Задача
имеет решение видаАгрегированная функция себестоимости и агрегированная производственная функция имеют вид
Доказательство. Если $\rho \in \left( {0, + \infty } \right)$, то неравенства ${{q}_{i}}\left( {p,s} \right) \geqslant {{p}_{i}} \geqslant 0$, $i = 1,\; \ldots ,\;m$, эквивалентны неравенствам
В силу продуктивности матрицы $A$ существует неотрицательная матрица ${{\left( {E - A} \right)}^{{ - 1}}}$ (см. [9, с. 132]), и эти неравенства эквивалентны неравенствам
Если $\rho \in \left( { - 1,0} \right)$, то, аналогично, неравенства ${{q}_{i}}\left( {p,s} \right) \geqslant {{p}_{i}} \geqslant 0$, $i = 1,\; \ldots ,\;m$, эквивалентны неравенствам
Для любых $\rho \in \left( { - 1,0} \right) \cup \left( {0, + \infty } \right)$ имеем систему неравенств
Функция
(6.3)
${{q}_{0}}\left( p \right) = {{\left( {\sum\limits_{j \in {{J}_{0}}} {{{{({{\lambda }_{j}}{{p}_{j}})}}^{{\frac{\rho }{{1 + \rho }}}}}} } \right)}^{{\frac{{1 + \rho }}{\rho }}}}$Подставляя решение в (6.3), получаем выражение для функции ${{q}_{A}}\left( s \right)$. Используя выражение для преобразования Янга CES-функции, получаем выражение для ${{F}^{A}}\left( l \right)$. Следствие 2 доказано.
Рассмотрим агрегирование межотраслевого баланса в случае CES-функций. Так же, как в разд. 5, предположим, что множество номеров отраслей и выпускаемых ими продуктов $\left\{ {1,\; \ldots ,\;m} \right\}$ разбито на непересекающиеся подмножества $\left\{ {{{I}_{\alpha }}\left| {\,\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu } \right.} \right\}$. Будем считать, что производственные функции отраслей являются CES-функциями:
Будем искать агрегирующие функции также в классе CES-функций:
(6.4)
${{G}_{\alpha }}\left( {{{X}_{j}}\,\left| {\,j \in {{I}^{\alpha }}} \right.} \right) = {{\left( {{{{\sum\limits_{j \in {{I}^{\alpha }}} {\left( {\frac{{{{X}_{j}}}}{{{{\lambda }_{{\alpha j}}}}}} \right)} }}^{{ - \rho }}}} \right)}^{{ - 1/\rho }}},\quad {\text{где}}\quad \lambda _{j}^{\alpha } \geqslant 0,\quad j \in {{I}^{\alpha }};\quad \alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu .$Обозначим через ${{A}_{{\alpha \beta }}} = \left\| {{{a}_{{ij}}}} \right\|_{{j \in {{I}^{\beta }}}}^{{i \in {{I}^{\alpha }}}}$, $\alpha ,\beta = 1,\; \ldots ,\;\nu $, подматрицу матрицы $A$, а через ${{E}_{{\alpha \alpha }}}$ – единичную матрицу, у которой $\left| {{{I}^{\alpha }}} \right|$ строк. Определим вектор-строку
Следствие 3. Пусть матрица $A$ продуктивна. Тогда матрицы ${{A}_{{\alpha \alpha }}}$, $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $, продуктивны. Для того чтобы функции (6.4) удовлетворяли условиям агрегирования балансов (5.2), необходимо и достаточно, чтобы для любой упорядоченной пары $\left( {\alpha ,\beta } \right)$, где $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $, $\beta = 1,\; \ldots ,\;\nu $, $\beta \ne \alpha $, существовало число ${{\mu }_{{\beta \alpha }}} \geqslant 0$ такое, что выполняется равенство
Заметим, что матрицы ${{A}_{{\alpha \alpha }}}$, $\alpha = 1,\; \ldots ,\;\nu $, продуктивны, так как продуктивна матрица $A$. Доказательство следствия 3 непосредственно вытекает из следствия 2.
Замечание 2. Из (6.5) следует, что вектор ${{\theta }^{\alpha }}$ должен быть собственным вектором матрицы ${{\left( {{{E}_{{\alpha \alpha }}} - {{A}_{{\alpha \alpha }}}} \right)}^{{ - 1}}}{{A}_{{\alpha \beta }}}{{\left( {{{E}_{{\beta \beta }}} - {{A}_{{\beta \beta }}}} \right)}^{{ - 1}}}{{A}_{{\beta \alpha }}}$, где $\beta \ne \alpha $. По теореме Фробениуса–Перрона такой неотрицательный собственный вектор существует для каждого $\beta \ne \alpha $. Более того, если ${{\mu }_{{\alpha \beta }}} > 0$, то неотрицательный вектор ${{\theta }^{\beta }} = \frac{1}{{{{\mu }_{{\alpha \beta }}}}}{{\theta }^{\alpha }}{{\left( {{{E}_{{\alpha \alpha }}} - {{A}_{{\alpha \alpha }}}} \right)}^{{ - 1}}}{{A}_{{\alpha \beta }}}$ является собственным вектором матрицы ${\text{ }}{{\left( {{{E}_{{\beta \beta }}} - {{A}_{{\beta \beta }}}} \right)}^{{ - 1}}}{{A}_{{\beta \alpha }}}{{\left( {{{E}_{{\alpha \alpha }}} - {{A}_{{\alpha \alpha }}}} \right)}^{{ - 1}}}{{A}_{{\alpha \beta }}}$, при этом выполняются соотношения (6.5) для пар $\left( {\alpha ,\beta } \right)$ и $\left( {\beta ,\alpha } \right)$.
Список литературы
Барро Р.Д., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017. 824 с.
Асемоглу Д. Введение в теорию современного экономического роста: в 2 кн. М.: Дело., РАНХ и ГС, 2018. 1624 с.
Acemoglu D., Ozdaglar A., Tahbaz-Salehi A. The network origins of aggregate fluctuations // Econometrica. 2012. V. 80. № 5. P. 1977–2016.
Agaltsov A.D., Molchanov E.G., Shananin A.A. Inverse problems in models of resource distribution // J. of Geometric Analysis. 2018. V. 28. № 1. P. 726–765.
Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. М.: Физматлит, 1984. 294 с.
Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. М.: Мир, 1988. 264 с.
Kukushkin N.S. Separable aggregation and existence of Nash equilibrium. Germany, University of Beilefeld, 1995, working paper № 28. 34 p.
Вратенков С.Д., Шананин А.А. Анализ структуры потребительского спроса с помощью экономических индексов. М.: ВЦ АН СССР, 1991. 62 с.
Никойдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972. 517 с.
Дополнительные материалы отсутствуют.
Инструменты
Журнал вычислительной математики и математической физики